K dorovnání kapitálové přiměřenosti by banky se sídlem v ČR, tedy bez poboček zahraničních bank, do regulatorního minima osmi procent musely navýšit kapitál o 13,4 miliardy korun, což je méně než 0,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
ČTĚTE TAKÉ: |
"Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu," uvedla ČNB. Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala nad osmiprocentním minimem i při velmi nepravděpodobném zátěžovém scénáři.
Ten předpokládá ve dvouletém horizontu testů pokles domácí i zahraniční ekonomické aktivity v důsledku recese hlavních obchodních partnerů ČR vyvolané stupňováním fiskální krize zadlužených zemí eurozóny.
Testy ČNB jsou těžší než ty evropské
Jaké konkrétní banky by potřebovaly doplnit v případě recese kapitál, ČNB nezveřejnila. "Spíše bychom ale sázeli na malé banky, které podle údajů ČNB jsou nejméně kapitálově silné. Malé banky mají i větší tendence poskytovat úvěry i rizikovějším klientům. Jejich ztráty by pak mohly být v porovnání s konkurencí větší, což by zapříčinilo i propad kapitálové přiměřenosti pod osmiprocentní hranici," upozornila analytička Next Finance Markéta Šichtařová.
Zátěžové testy ČNB potvrzují podle České bankovní asociace stabilitu a odolnost českého bankovního sektoru opakovaně. Jsou prý přitom podstatně náročnější než ty, které se prováděly na evropské úrovni.
"Zdravý, dobře kapitálově vybavený a likvidní bankovní sektor je v současnosti jednou z největších výhod české ekonomiky. Dobrá situace českých bank zajisté přispívá k vysokému ratingu českých státních obligací a k důvěře investorů," řekl ČTK náměstek výkonného asociace Jan Matoušek.
I velmi nepříznivá situace ve světě a na finančních trzích by tak zatím přinesla nižší zisky či případné ztráty akcionářům bank, český střadatel ale rozhodně nemá důvod k obavám o své úspory, doplnil odborník na bankovnictví ze společnosti PwC Audit Jiří Klumpar.
"Přidržíme-li se konstatování 'velké nepravděpodobnosti' návratu ekonomiky ČR do recese, vyznívají zátěžové testy českých bank bezproblémově. Otázkou však zůstává, nedojde-li v Evropě k obávanému spojení několika negativních ekonomických faktorů, jež k recesi nakonec povedou s tím, že se pak likvidita bank ve velmi krátkém čase prudce zhorší," reagoval analytik makléřské společnosti BH-Securities Tomáš Matuška.
Testy by měly obsahovat i horší scénáře
Ačkoli dosavadní ekonomický vývoj žádnou indikaci prudkého poklesu nepřináší, je podle Matušky v rámci zátěžových testů zřejmě chybou, že nekonfrontují také negativnější možné scénáře.
Situace českých zátěžových testů je tak prý velmi podobná předešlým hodnocením bankovních domů v Evropě. "Navzdory pochybnostem o dostatečné přísnosti nastavených kritérií se domníváme, že pozice většiny českých bank i nadále zůstává silnější ve srovnání s dalšími bankovními domy v Evropě," dodal.
ČNB testy provedla na údajích k 30. červnu a zaměřila se na horizont následujících dvou let. Při hodnocení odolnosti sektoru testovala dopad budoucího ekonomického vývoje reprezentovaného jedním základním a jedním zátěžovým scénářem.
Základní scénář odpovídá oficiální srpnové makroekonomické prognóze ČNB o inflaci. Předpokládá pro letošní rok a počátek roku 2012 mírné zpomalení ekonomické aktivity v důsledku fiskální konsolidace v ČR ale i v dalších zemích eurozóny.
Zátěžový scénář Recese předpokládá propad ekonomické aktivity z důvodu obnovené recese hlavních obchodních partnerů ČR, eskalaci fiskální krize eurozóny a zvýšenou volatilitu na finančních trzích.
"V rámci scénáře je uvažováno znehodnocení expozic českého bankovního sektoru vůči pěti zadluženým zemím EU a jejich přecenění v bilancích bank z 28 miliardy korun na nulovou hodnotu," uvedla ČNB s tím, že navržený scénář lze považovat za velmi zátěžový.
Zatímco základní scénář předpokládá tvorbu provozního zisku pro následující období na obdobné úrovni jako v roce 2010, v zátěžovém scénáři Recese dochází k jeho významnému poklesu o téměř 40 procent. Řada bank se tak v případě zátěžového scénáře dostává do situace celkové ztráty z hospodaření, což snižuje výši jejich regulatorního kapitálu.